Algo_Signals

Добрый день. Понимаю, что все с разным опытом на бирже и разным бэкграундом, попробую объяснить простым языком. На картинке бэктест по юаневому фьючерсу. Не просто бэктест, а перемешанные 100000 раз в случайном порядке сделки из бэктеста на горизонте 1 год. Что мы видим: медиана (то есть зона наибольшей вероятности по всем исходам) по доходности 25%, медиана по макс.просадке 7% - это все без плеч. Неплохо, но не стоит забывать про левую часть распределения. Будут периоды, когда доходность станет ниже ожидаемой, а просадка выше, тайминг невозможно предсказать, дело случая. Поэтому играйте от обороны - представьте ваш уровень терпимости по просадкам (н-р 10% нормально, 20% уже невыносимо) и исходя из этого считайте размер позиции. Если по факту средняя просадка 7% без плеч, закладывайте на будущее 15% и режьте позицию вдвое. Мы не знаем будущего, но можем очертить границы риска и контролировать его, это пожалуй единственное, что возможно контролировать в трейдинге

📊 Сводка по открытым позициям алгоритма Какао $CCX6: шорт от 469.3  (22.10 14:00) Индекс $MMZ6: шорт от 2504  (29.10 19:00) Юань $CRZ6: лонг от 12.291 (29.10 12:00) Серебро $SVZ6: шорт от 66.15  (23.09 18:00) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.